Opera?§?µes Estruturadas com Derivativos

Objetivo
Apresentar o conceito teórico, enriquecido com vários exemplos reais, a fim de possibilitar aos participantes conhecerem os fundamentos dos mercados de derivativos, que compreendem os mercados futuros, a termo, swaps e opções. Além disto, serão analisadas as oportunidades que os mercados proporcionam para hedge e estratégias de arbitragens.

Programa
1. Conceitos de Derivativos, principais produtos e participantes do mercado;
2. Especulação, Arbitragem e Hedge;
3. Mercados Futuros. Conceitos e características dos contratos: compensação, liquidação, ajustes e margens de garantia;
4. Derivativos de Juros: Mercado futuro de DI-1 dia, swap;
5. Derivativos de Câmbio: Mercado futuro de câmbio; Mercado futuro de cupom cambial (DDI); Forward Rate Agreement, FRA (cupom cambial) FRC (swap cambial);
6. Arbitragens; Mercado Futuro de Bolsa;
7. Mercado de Opções. Opções de compra (call) e de venda (put). Opções americanas e européias. Variáveis que afetam o preço das opções.
8. Principais Estratégias Construídas no Mercado de Opções: operações de financiamento, caixa e arbitragem em geral. Trava de alta e de baixa. The Butterfly Spread. Straddles, Strangle, Box Spread.
9. Cálculo da Volatilidade. Método histórico, Método EWMA.
10. Avaliação dos Prêmios de Opções. O Modelo de Black & Scholes e o "Prêmio Justo" de uma opção.
11. As gregas (delta, gama, vega, theta, rho).
12. A Volatilidade Implícita e Hedge com o Modelo de Black & Scholes (delta-hedge).

Pré-requisito
Conhecimentos básicos de Matemática Financeira e do Mercado Financeiro em geral.

Carga Horária
24 horas.

Público-alvo
Profissionais do Mercado Financeiro e demais interessados

Para se inscrever no curso (clique aqui)

Local:
SCN, Quadra 1, Bloco C, Nº 85, Conjunto 303, Ed. Trade Center. Cep: 70711-902, Brasília-DF