Gest?£o de Renda Vari??vel e Otimiza?§?£o de Carteira

Objetivo
Apresentar técnicas de gestão de uma carteira de renda variável, assim como, ferramentas para avaliação da exposição ao risco de mercado e estratégias de proteção com derivativos.

Programa
1. Seletividade;
2. Principais medidas estatísticas;
2.1. Desvio Padrão
2.2. Variância
2.3. Covariância
2.4. Correlação
2.5. Coeficiente Beta;
3. Retorno Esperado (probabilidade);
4. Calculando Análise Fundamentalista (Valluation);
5. Modelo de Otimização de Carteiras (Elton & Gruber);
6. Construção do Índice de Atratividade;
7. Ponto de Corte;
8. Alocação Ótima;
9. Hedge com índice Futuro;
10. Arbitragem com índice Futuro.

Pré-requisito
Conhecimentos básicos de Matemática Financeira e do Mercado Financeiro em geral.

Carga Horária
24 horas.

Público-alvo
Profissionais do Mercado Financeiro e demais interessados

Para se inscrever no curso (clique aqui)

Local:
SCN, Quadra 1, Bloco C, Nº 85, Conjunto 303, Ed. Trade Center. Cep: 70711-902, Brasília-DF